凯利公式是这样的，做数学题的时候只要把盈亏比和胜率带入进去就行了，但是真实投资者要考虑的其他东西就很多了。
常用的凯利公式其实不适合于投资市场，而适合于casino，因为是默认赢了拿码，输了之后筹码全部失去的这种模型，所以使用这个模型。
然而，如果是做量化投资的，我们属于投入N，赢了不会赚很多，输了也不会全输光的这种模型，因此要采用投资市场的修正后的凯利公式（也是问chatgpt的）
（注:以上自变量均需是正数，算的时候记得写abs）
当然，因为赢的时候赚的和输得时候亏的都显著减少了，因此凯利公式结果时常会到几倍甚至上百倍，这就很头疼了。因为我不可能真开着几十倍杠杆过夜的。
所以我根据全因子回测数据，把所有订单的凯利公式丢上去，然后测算所有因子某时刻产生的仓位总数不要超过1，然后再取这个数字的90分位数，相当于能够满足90%的开仓需求。获得的一个修正系数。然后再用修正系数处理所有每个因子（我用的除法）得到目标开仓量。
